Для того, чтобы получать от парения максимальное удовольствие, сауна должна быть построена в соответствующем месте, с соблюдением определенных правил.
Лучше всего оборудовать сауну в помещении возле воды, но не на самом берегу, а на расстоянии 15-20 метров. Если с естественными водоемами трудности - можно соорудить искусственные. Желательно, чтобы баня стояла подальше от дороги, в тихом месте и, по понятным причинам, огорожена от посторонних глаз забором или хозяйственными постройками.
Вход в сауну желательно сделать с южной стороны - это облегчит ее использование в зимнее время (с южной стороны сугробов меньше).
Бани и сауны должны быть просторными (минимум 1,8 кв. метра на человека) и хорошо осветленными. Следует подумать о печи. Традиционно на Руси, бани топились по-черному, то есть без выходной трубы. Это более дешевый вариант, однако чрезмерно задымленные бани больше подходят для любителей традиций. Электрокаменки не задымляют помещение и не требуют выходную трубу, однако при парении в такой бане не будет приятного аромата горящих поленьев.
Оптимальный вариант для настоящих ценителей бани - дровяная каменка. Дровяные каменки неприхотливы в обслуживании и некритичны к выбору топлива, они отличаются от электрических только источником тепла и необходимостью устройства вытяжного дымохода. Размеры и мощность печи должны соответствовать размерам бани.